量化金融

基于 DolphinDB 的行情中心解决方案

随着国内量化金融的高速发展，行情数据所包含的微观交易结构信息越来越受到券商自营团队、资管团队以及各类基金的重视。这些交易团队迫切希望拥有一个与生产环境类似的投研仿真环境，提升研发的效率和质量。作为国内领先的高性能时序数据库厂商&#xff0…

历史高频行情数据存储最佳实践：DolphinDB Array Vector 使用指南

越来越多的机构使用 L1/L2 的快照行情数据进行量化金融的研究。作为一个高性能时序数据库，DolphinDB 非常适合存储和处理海量的历史高频行情数据。针对快照数据包含多档位信息的特点，DolphinDB 研发了一种方便、灵活且高效的数据结构——Array Vector&am…

对接华泰极速行情丨DolphinDB INSIGHT 插件使用教程

INSIGHT 是华泰证券依托大数据存储、实时分析等领域的技术积累，整合接入国内多家交易所高频行情数据，为投资者提供集行情接入、推送、回测、计算及分析等功能于一体的行情数据服务解决方案。基于 INSIGHT 官方提供的行情数据服务 C SDK（TCP 版…

为什么用对数收益率，而不是算数收益率 --因为可加性

核心就是对于单一投资品的收益率，对数收益率时序可加；对于不同投资品的截面收益率，应该用百分比收益率，因为它在截面上有可加性；另外对数收益率对建模有帮助。如果我们考察单一投资品在总共 T 期内的表现，…

对接中泰极速行情 | DolphinDB XTP 插件使用教程

XTP 是中泰证券推出的高性能交易平台，专为专业投资者提供高速行情及交易系统，旨在提供优质便捷的市场接入通道。目前支持股票、基金、ETF、债券、期权等多个市场，可满足不同投资者需求。基于 XTP 官方 C SDK，DolphinDB 开发了 X…

DolphinDB 浙商银行 | 第二期现场培训圆满结束

自 DolphinDB 高级工程师计划开展以来，客户们纷纷响应，除了定期收看我们每周三开设的线上公开课外，也有部分客户报名参加了 “总部工程师培训计划” 。上周，我们迎来了总部培训的第二期学员：来自浙商银行的4位策略研…

百亿私募数据平台架构师、头部券商策略研发专家共聚深圳，活动报名限时开启！

DolphinDB 线下粉丝节将于12月17日（周日）下午在深圳举行！ 本次线下活动是一场不容错过的聚会，现场邀请到 DolphinDB 创始人周小华博士和百亿私募数据平台资深架构师、头部券商策略研发专家等诸多 DolphinDB 资深用户为大家带来干…

DolphinDB x 龙蜥社区，打造多样化的数据底座

近日，浙江智臾科技有限公司（以下简称“DolphinDB”）正式签署 CLA 贡献者许可协议，加入龙蜥社区（OpenAnolis）。 DolphinDB 主创团队从 2012 年开始投入研发产品。作为一款基于高性能时序数据库，D…

《BackTrader量化交易图解》第8章：plot 绘制金融图

文章目录 8. plot 绘制金融图8.1 金融分析曲线8.2 多曲线金融指标8.3 Observers 观测子模块8.4 plot 绘图函数的常用参数8.5 买卖点符号和色彩风格8.6 vol 成交参数8.7 多图拼接模式8.8 绘制 HA 平均 K 线图 8. plot 绘制金融图 8.1 金融分析曲线 BackTrader内置的plot绘图函…

如何获取2024年交易日历？

交易日历是金融领域的重要参考工具，包含了各国的法定节假日、休市日、交易时间调整等信息，能够帮助投资交易者合理安排交易时间、了解市场情况、提高决策的准确性。 DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始，内置了国内外五十多个交易所的交易…

希望之星、黄昏之星、三只乌鸦……怎么用 DolphinDB 快速计算 K 线？

K 线技术分析是股票投资中很常用的一种分析方法，主要通过历史价格图表中的数据来预测未来市场趋势。一根 K 线包括四个价格：开盘价、收盘价、最高价和最低价，通常简称为 OHLC。K 线按照周期一般可以分为日、周、月、年，以及五分钟…

Python Parser 因子计算性能简单测试

一直以来，Python 都在量化金融领域扮演着至关重要的角色。得益于 Python 强大的库和工具，用户在处理金融数据、进行数学建模和机器学习时变得更加便捷。但作为一种解释性语言，相对较慢的执行速度也限制了 Python 在一些需要即时响应的场景中的…